Rsi 2 Handelsstrategie

Wie man mit RSI in der FX-Markt zu handeln. Wie Händler weiter ihre Ausbildung von Technical Analysis, werden sie oft beginnen eine Reise auf dem Weg der Indikatoren Auf diesem Weg sind viele Indikatoren, mit vielen Funktionen, Verwendungen und Ziele. Einige Indikatoren können scheinen Arbeit besser als andere je nach den Trader-S-Zielen, die zu der wütenden Beliebtheit von vielen der beliebtesten Indikatoren Aber etwas, das muss klar gemacht werden. Ein weiser Trader einmal sagte mir, dass Indikatoren sind nur eine Form von einem Phantasie gleitenden Durchschnitt Sure genug , Indikatoren verwenden Vergangenheit Preisbewegungen, um ihre Indikator Wert viel wie ein gleitender Durchschnitt zu bauen. Und da die vergangenen Preise können vorhersagen, künftige Preisbewegungen, was kann eine gewundene Interpretation der Vergangenheit Bewegungen wie die eines Indikators für einen Händler. Well, Während Indikatoren werden nie perfekt vorhersagen, künftige Preisbewegungen können sie sicherlich Händler helfen, einen Ansatz auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten in einer Bemühung zu bekommen, was sie wollen, aus dem Markt. In diesem Artikel werden wir eine der beliebtesten Indikatoren zu diskutieren In der technischen Analyse RSI oder der Relative Strength Index. What geht in RSI. Der Relative Strength Index wird die Preisänderungen über die vergangenen X Perioden messen, wobei X die Eingabe ist, die Sie in den Indikator eingeben können. Wenn Sie RSI von 5 setzen Perioden, wird es die Stärke dieser Kerze Preisbewegung gegen die vorherigen 4 für insgesamt die letzten 5 Perioden messen Wenn Sie RSI in 55 Perioden verwenden, werden Sie diese Kerzen Stärke oder Schwäche zu den letzten 54 Perioden messen. Die mehr Perioden Sie Verwenden Sie, je langsamer die Anzeige auf die aktuellen Preisänderungen reagiert. Das Bild unten zeigt 2 RSI-Indikatoren Der obere RSI wird mit 5 Perioden eingestellt und der Boden bei 55 Perioden Beachten Sie, wie viel mehr unregelmäßig die 5 Perioden RSI verglichen werden Die 55 Perioden Dies ist, weil die Indikator ändert sich so viel schneller aufgrund der weniger Eingaben verwendet, um seinen Wert zu berechnen. RSI von 55 Perioden auf der Unterseite in blau und RSI von 5 Perioden oben in rot. Was kann RSI uns sagen, wie ein Oszillator , RSI wird einen Wert zwischen einem und 100 zu lesen, und wird uns sagen, wie stark oder schwacher Preis über die beobachtete Anzahl von Perioden gewesen ist Wenn RSI unter 30 liest, werden die Händler oft das konstruieren, dass die Preisaktion schwach war und Der Vermögenswert, der gezeichnet wird, kann überverkauft werden. Wenn RSI über 70 liest, dann ist Preisvorgang stark gewesen, und Preis kann möglicherweise über-gekauft werden. Erscheint durch James Stanley. Basic Gebrauch von RSI. Weil die Anzeige möglicherweise potenziell überkauft zeigt Oder überverkaufte Bedingungen, werden Händler oft dies einen Schritt weiter zu potenziellen Preisumkehrungen zu suchen. Die meisten grundlegenden Nutzung von RSI ist auf der Suche zu kaufen, wenn der Preis kreuzt und über die 30 Ebene, mit dem Gedanken, dass der Preis ausziehen kann Des überverkauften Territoriums mit Kaufkraft als Preis wurde vorher zu niedrig genommen Das Bild unten wird weiter veranschaulichen. Created von James Stanley. Pit-Fälle von Trading mit RSI. Inherently, der Relative Strength Index präsentiert einen Fehler für Händler, die versuchen, die grundlegende Nutzung zu verwenden Der Indikator. RSI, von seiner Art, sucht nach Umkehrungen im Preis Durch den Kauf, wenn RSI über 30 oder über-verkauft, kaufen Kaufleute einen Markt, der bereits ging inhärent ein Gegen-Trend-Handel Und wenn ein Händler verkauft wird Als RSI unter 70 geht, ist der Markt hinauf genug gewesen, um überkauft zu werden, und der Händler initiiert eine Verkaufsposition. Wenn der Markt reicht, kann dies ein wünschenswertes Merkmal in einem Indikator sein, da Händler oft aussehen können Einsendungen in einem Bereich mit RSI Wenn der Markt reicht, können die Ergebnisse ungünstig sein, da sich der Preis weiter in die Trending-Richtung bewegt, so dass Händler, die in einer kompromittierten Position Trades in die entgegengesetzte Richtung eröffnet haben. Das Bild unten wird diese Situation weiter veranschaulichen. Created von James Stanley. As können Sie in der oben genannten Grafik sehen, lag der Preis sehr stark, wenn vier verschiedene RSI verkaufen Auslöser traten alle eingefasst in rot Trotz der Tatsache, dass diese verkaufen Auslöser stattgefunden hat, Preis weiter tendenziell höher Wenn Händler geöffnet hatte Short-Positionen mit diesen Auslösern, würden sie in der prekären Position der Verwaltung eines verlierenden Handels. Vielleicht mehr beunruhigend ist die Tatsache, dass einige Händler nicht verwenden Stopps auf ihre Handelspositionen, und der Trader suchen, um einen überkauften Markt zu verkaufen, weil RSI war unter 70 gegangen, kann bedeutende Handelsverluste finden, da die Stärke, die ursprünglich den Indikator verursacht hat, über 70 zu lesen, weiterhin die Preise höher trägt. Bei dem Handel mit RSI ist das Risikomanagement von größter Bedeutung, da sich die Trends aus den Bereichen und den Preisen entwickeln können Kann sich gegen den Händler für einen längeren Zeitraum bewegen. In unserem nächsten Artikel werden wir uns anschauen, wie Händler versuchen können, diese Pitfall von RSI beim Handel in Trendstrategien abzusetzen .--- Geschrieben von James B Stanley. Sie können Folgen Sie James auf Twitter JStanleyFX. Um James Stanley s Verteilerliste beitreten, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die Einfluss auf die globalen Devisenmärkte. RSI und wie man davon profitieren. Wir alle wissen, es gibt keine Magie Indikatoren, aber es gibt eine, die sicherlich wie Magie in den letzten 10 Jahren oder so gehandelt Was Indikator ist es Unsere zuverlässige RSI In diesem Artikel werden wir auf zwei Handelsmodelle, die zum ersten Mal in dem Buch gesprochen wurden, kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit von Larry Connors und Cesar Alvarez Es wurde in verschiedenen Artikeln gut etabliert, dass ein 2-Perioden-RSI auf dem Tages-Chart der Aktienindex-Märkte ein fantastisches Werkzeug für die Suche nach Einstiegspunkten war. Starke Preisrückgänge in den SP-E-Mini-Futures während Bullish Märkte haben historisch seit dem Jahr 2000 gefolgt von Umkehrungen Diese Umkehrungen können oft erkannt werden, indem Sie die Standard-RSI-Indikator mit einem Periodenwert von zwei Legen Sie diese Indikator auf eine Tages-Chart und suchen Sie nach Punkte, wenn der Indikator unter fünf fällt, zum Beispiel Diese extrem niedrigen Punkte sind Kaufchancen. Values ​​unter 5 sind grün Diese sind Kaufpunkte. RSI 2 System. Wir können dies zu einem einfachen Handelsmodell machen, um die Effektivität des RSI 2 Indikators auf dem E-Mini SP zu testen. Kurz gesagt, wir Wünscht, lange auf die SP zu gehen, wenn es einen Pullback in einem Bullenmarkt erlebt. Wir können einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, um festzustellen, wann wir in einem Stier-Trend sind und mit einem 2-Perioden-RSI, um hohe Wahrscheinlichkeitseintrittspunkte zu finden Dann beenden, wenn der Preis schließt über einem 5-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt Die Regeln sind klar und einfach. Preis muss über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Buy on close, wenn kumulative RSI 2 unter 5.Exit, wenn der Preis schließt über dem 5- Tag gleitender Durchschnitt. Verwenden einer 1000 katastrophalen Stop-Loss. Die System-Backtest wurde von September 1997 bis März 2012 durchgeführt Insgesamt wurden 50 für Provisionen und Schlupf wurde pro Rundreise abgezogen Im Folgenden ist ein Diagramm, was dieses System aussehen würde zusammen mit dem System Ergebnisse. RSI 2 System Ergebnisse Profit 17.163 Prozent Gewinner 67 Keine Trades 64 Ave Trade 268 16 Max Drawdown - 5,075 Profit Factor 1 90.Diese Ergebnisse sind großartig, wenn wir ein solches einfaches System haben. Dies zeigt die Leistung, die der RSI 2-Indikator für jetzt hatte Weit über ein Jahrzehnt Gerade mit diesem Konzept allein können Sie mehrere Handelssysteme entwickeln Für jetzt, lassen Sie uns sehen, wenn wir können wir auf diese Ergebnisse zu verbessern. Kumulierte RSI 2 Strategie. Larry Conners fügt eine leichte Twist auf die RSI 2 Trading-Modell durch die Schaffung eines Akkumulierter RSI-Wert Anstelle einer einzigen Berechnung werden wir eine laufende tägliche Summe des 2-Perioden-RSI berechnen. In diesem Fall werden wir die Summe des 2-Perioden-RSI für die letzten drei Tage nutzen. Wenn Sie einen akkumulierten Wert behalten Des RSI 2 Sie glätten die Werte Unten ist ein Diagramm, das die Standard-2-Perioden-RSI-Indikator mit einem akkumulierten 2-Perioden-RSI-Indikator vergleicht. Sie können sehen, wie viel glatter unser neuer Indikator ist. Dies geschieht, um die Anzahl der Trades in der Hoffnung zu reduzieren Der Erfassung der Qualität Trades Kurz gesagt, es ist ein Versuch, die Effizienz unserer ursprünglichen Handelsmodell zu verbessern. Kumulierten RSI in Top-Panel Standard RSI in unteren Scheibe. Preis muss über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Buy on close, wenn kumulative RSI 2 der letzten drei Tage ist unter 45.Exit, wenn RSI 2 der Nähe des aktuellen Tages ist über 65.Use eine 1000 katastrophale Stop-Verlust. Accumulated RSI 2 System Ergebnisse Gewinn 17.412 Prozent Gewinner 67 Keine Trades 52 Ave Handel 334 86 Max Drawdown - 4.850 Profit Factor 2 02.SP Cash Market. Was würde das 2-Perioden-RSI-System aussehen wie der Handel 100 Aktien der SP-Cash-Markt geht zurück bis 1993 Es ist ziemlich gut. So welche ist besser Die akkumulierte Strategie arbeitete wie beabsichtigt It Erhöhte die Effizienz des Standard-RSI-2-Handelsmodells, indem es die Anzahl der Trades reduzierte und dennoch über die gleiche Menge an Nettogewinn produzierte. Als Bonus war der Drawdown etwas kleiner, während beide Systeme einen fantastischen Job machen, kann die Akkumulationsstrategie etwas leiden Besserer Job Die akkumulierte RSI 2 Strategie wird auf dem Mini Dow sowie den beiden ETFs, DIA und SPY gut funktionieren. Der EasyLanguage Code steht als kostenloser Download zur Verfügung. Es gibt auch einen TradeStation Workspace Bitte beachten Sie, dass das Trading Konzept und der Code Wie es sich nicht um ein komplettes Handelssystem handelt Es ist einfach eine Demonstration einer robusten Einstiegsmethode, die als Kern eines Handelssystems genutzt werden kann. Für diejenigen, die sich für den Aufbau eigener Handelssysteme interessieren, kann dieses Konzept ein toller sein Startpunkt. Get The Book.2013 Update. Testing Die RSI 2 Trading-Strategie. In diesem Artikel schaue ich auf eine beliebte Methode für den Handel Aktien und Futures, die die RSI 2-Indikator Dies ist eine mittlere Reversion-Technik für die Suche nach überkauften und überverkauft Wertpapiere. Was ist der RSI-Indikator. Der RSI-Relativstärkenindex ist ein überkaufter, übergroßer Impulsoszillator, der 1978 von J Welles Wilder entwickelt wurde. Es ist ein sehr beliebter Indikator, der die relative Stärke in einer Sicherheit misst und am häufigsten in einem 14-tägigen Zeitrahmen mit Werten verwendet wird Von 0 bis 100.Typisch, wenn RSI 14 unter 30 ist, kann die Sicherheit gesagt werden, um überverkauft zu werden, und dies ist eine gute Zeit zu kaufen Wenn RSI 14 über 70 ist, wird die Sicherheit überbekauft und dies sein Ist eine gute Zeit zu verkaufen. Jedoch habe ich getestet, die RSI 14 Indikator auf eine Reihe von verschiedenen Aktien und ich fand, dass diese Regeln wurden nicht all das erfolgreich in den letzten Jahren. In der Tat, fand ich, dass die Genaue Gegenüberkaufen überkaufte Bestände und Verkauf von überverkauft Aktien führt zu höheren Renditen, da es die Erfassung von längerfristigen Aufwärts-Trends ermöglicht Sie können den ganzen Artikel Test der RSI 14 hier lesen. Da RSI 14 ist nicht so förderlich für kurzfristige mittlere Reversion Typ Trades , Der Rest dieses Artikels wird prüfen, die Prüfung der Indikator auf einem zweitägigen Zeitrahmen statt Während der RSI 14 in einem Trend nach System implementiert werden kann, ist RSI 2 viel mehr volatil und mehr geeignet für kürzere term trading. Testing RSI 2 Trading-Strategie. Ich glaube, die RSI 2 Trading-Strategie wurde zuerst von Larry Connors und Cesar Alvarez in der Buch Short-Term Trading Strategies, die Arbeit veröffentlicht im November 2008. In dem Buch, Connors stimmt zu, dass die 14-Periode RSI hat keine Rand statistisch und dass er viel erfolgreicher mit RSI 2 ist Das Buch sagt, dass Connors über acht Millionen Trades vom 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 2007 betrachtete und festgestellt hatte, dass die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10 übertroffen wurde Benchmark 1-Tages-0 07, 2-Tage 0 21 und 1 Woche später 0 49. Darüber hinaus haben Connors und Alvarez festgestellt, dass je niedriger der RSI 2, desto größer die nachfolgende Performance. Das Buch geht dann weiter, um einen bestimmten Handel aufzulisten Strategien, um diese Erkenntnisse zu nutzen Diese Strategien werden nun auf aktuelleren Daten mit dem Back-Test-Simulator, Amibroker. Test One 2-Perioden-RSI unter 5 auf SP 500 getestet. Die erste Strategie, die im Buch erwähnt wird, ist Auf dem SP 500 Index Es hat die folgenden Regeln. Der SP 500 ist über seinem 200-Tage-MA. RSI 2 der SP 500 ist unter 5.Buy der SP 500 auf der close. Exit, wenn die SP 500 schließt über seine 5- Tag MA. Mit anderen Worten, wir wollen die SP 500 kaufen, wenn es überverkauft ist, aber immer noch darüber ist 200-Tage gleitender Durchschnitt Diese Strategie wird zwischen 1995 und 2008 laufen und wird im Buch gezeigt, um die folgenden Renditen zu produzieren. Anzahl Trades 49 Anzahl der Gewinner 83 6 Gesamtpunkte 522 92 Durchschnittliche Haltezeit 3 ​​Tage. Ich habe diese Strategie für mich mit Amibroker und historischen Daten von Norgate zwischen 1 1 1995 und 1 1 2008 ohne Transaktionskosten getestet und ich habe folgendes erreicht Ergebnisse. Anzahl der Trades 49 Anzahl der Gewinner 83 7 Gesamtzahl der Punkte 524 4 Durchschnittliche Haltezeit 4 Tage Jährliche Rendite 3 91 Maximaler Drawdown -6 48 CAR MDD 0 60.Sie können sehen, die Ergebnisse sind fast identisch Nachfolgend ist die Tabelle der Ergebnisse von Monat und Jahr. Seit die Testergebnisse gut aussehen so weit Ich zog die Datenmenge vor und testete die Strategie zwischen 1 1 2008 und 1 1 2016 Die Ergebnisse sind unten gezeigt. Anzahl der Trades 30 Anzahl der Gewinner 80 Gesamtpunkte 184 91 Durchschnittliche Haltezeit 4 Tage Jährliche Rendite 1 35 Maximale Drawdown -13 19 CAR MDD 0 10.Sie können sehen, obwohl die Strategie noch profitabel ist, hat sich die Leistung etwas verringert Ist deutlich von der CAR-MDD-Ratio zu sehen. Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich das System in den Jahren 2011, 2013 und 2014 schlecht behauptet hat. Allerdings ist die Leistung im Jahr 2015 stark zurückgegangen. Infolgedessen ist es schwer zu sagen, ob die Strategie kaputt ist oder nicht. Test zwei kumulative RSI auf SPY. In der zweiten Test, Connors kommt mit einer Strategie, die eine kumulative RSI verwendet Diese Strategie ist auf der SPY ETF getestet und hat die folgenden Regeln. Sicherheit ist über seinem 200-Tage MA. Use 2- Zeitraum RSI. Add bis zwei Tage der 2-Periode RSI. Buy, wenn die kumulative RSI unter 35.Exit, wenn die 2-Periode RSI schließt über 65.Verwenden dieses System auf SPY zwischen Mitte Januar 1993 und 1 1 2008 ist In dem Buch gezeigt, um die folgenden Ergebnisse zu produzieren. Anzahl der Trades 50 Anzahl der Gewinner 88 Gesamtzahl der Punkte 65 53 Durchschnittliche Haltezeit 3 ​​7 Tage. I lief das gleiche System in Amibroker auf der SPY ETF und bekam die folgenden Ergebnisse. Anzahl der Trades 127 Anzahl der Gewinner 74 Gesamtzahl der Punkte 42 56 Durchschnittliche Haltezeit 3 ​​5 Tage Maximaler Drawdown -7 25 CAR MDD 0 57.Clearly meine Ergebnisse sind ein bisschen anders Ich bin mir nicht sicher, warum das ist. Vielleicht tippe ich nicht Richtigen Markt Vielleicht sind meine Regeln nicht die gleichen Es ist schwer zu sagen, die Informationen in das Buch zu geben. Trotzdem lassen Sie die Strategie laufen und sehen, wie es in den letzten Jahren durchgeführt hat. So läuft die gleiche Strategie auf SPY zwischen 1 1 2008 und 1 1 2016 erreichte ich folgende ergebnisse Anzahl der Trades 58 Anzahl der Gewinner 72 4 Gesamtzahl der Punkte 20 36 Durchschnittliche Haltezeit 4 Tage Jährliche Rendite 1 76 Maximale Ziehung -19 38 CAR MDD 0 09.Nun wieder sehen Sie, dass sich die Strategie in den letzten Jahren nicht so gut entwickelt hat Obwohl der Prozentsatz der Gewinner nur geringfügig zurückgegangen ist, hat sich der Drawdown mehr als verdoppelt. Wenn wir uns die Profitabelle anschauen, können wir sehen, dass das System in diesem Jahr alles gut geklappt hat, außer im Jahr 2011, wo es 11 verloren hat 5.Test Three Cumulative RSI Auf Aktien. Nach Connors, Aktien haben Risiko gegen Indizes hinzugefügt, weil sie auf Null gehen können, während Indizes können Connors daher schlägt es wichtig, viel niedrigere kumulative RSI-Lesungen auf einzelne Aktien zu verwenden. In Stock Trading-Strategien, die Arbeit, Connors sieht bei Alle Bestände mit kumulierten RSI-Messungen unter 10 mit einem durchschnittlichen täglichen Volumen von mehr als 250.000 Aktien und einem Aktienkurs über 5.He kommt zu dem Schluss, dass es zwischen 1995 und 2008 77.068 Signale gab, von denen 69 der Trades über einen Zeitraum von 2 Jahren rentabel waren RSI von 65 und dass der durchschnittliche Gewinn auf diesen Aktien war fast viermal größer als die Gewinne für alle Aktien mit der gleichen Halteperiode. Um diesen endgültigen Ansatz zu testen, kam ich mit den folgenden Portfolio-Strategie Regeln. Stock hat 100 Tage Durchschnitt Volumen über 250.000 Aktien. Stock Trades über 5.Stock ist über seinem 200-Tage MA. Buy, wenn die kumulative RSI 2 unter 10.Exit ist, wenn die 2-Periode RSI schließt über 65.Maximum Portfolio-Größe von 10 Aktien auf einmal. Das Eigenkapital ist gleichmäßig zwischen jeder Position aufgeteilt. Duplicate Signale werden von RSI 2 am schwächsten bevorzugt eingestuft. Ich habe die Strategie auf allen Aktien im SP 1500 Universum zwischen den Daten 1 1 1995 und 1 1 2016 Diese Zeit habe ich Provisionen von 0 01 pro Aktie enthalten Und alle Geschäfte wurden am Ende gemacht Die Ergebnisse und die Eigenkapitalkurve aus dieser Strategie sind nachfolgend dargestellt. Anzahl der Trades 8711 Anzahl der Gewinner 64 7 Durchschnittliche Haltezeit 5 2 Tage Jährliche Rückkehr 23 86 Maximaler Drawdown -21 36 CAR MDD 1 12.Sie können aus diesen Ergebnissen sehen, die Strategie hat sich in den letzten 20 Jahren sehr gut behauptet Jahre, drehen ein hypothetisches Startkapital von 100.000 in fast 9 Millionen mit einer insgesamt annualisierten Rendite von 23 86.So, die RSI 2 Trading-Strategie war wirklich ein guter Weg, um an Bord einige überverkaufte Aktien und machen einige rentable mittlere Reversion Trades. Allerdings, obwohl diese Ergebnisse auf dem Papier gut aussehen, ist es auch wichtig, sich über einige zusätzliche Überlegungen zu informieren. Zusätzliche Überlegungen. Die gründlichste Betrachtung zeigt sich aus der Betrachtung der jährlichen Gewinntabelle oben und dies zeigt, dass die stärkste Leistung tatsächlich an der Beginn der Testperiode Zum Beispiel auf dem SP 1500 Universum, die Strategie über 80 in den Jahren 1997, 1999 und 2000 In den letzten Jahren hat sich die Strategie nirgends in der Nähe gezeigt. Dies ist auch bei der Umsetzung der Strategie auf dem SP 500 und SP 100 Universum, wie Sie unten sehen können. Monatliche und jährliche Ergebnisse auf der SP 100 Universum. Monthly und jährliche Ergebnisse auf der SP 500 Universum. It s bemerkenswert, dass die Strategie noch zu sein scheint profitabel mit sehr wenigen unten Jahre Vielleicht ein Rand noch Existiert aber Leistung scheint scheinen off. It s auch wichtig zu bedenken, dass diese Strategie mit dem Handel präzise auf die enge Da Sie gewonnen t wissen, die echte RSI Abschlusswert, bis der Tag vorbei ist, werden Sie wahrscheinlich brauchen eine Methode der Pre - Berechnung der Handelspreis, die Ihnen das korrekte Schließungssignal geben wird Dies kann sich als schwierig erweisen. Auch die kurzfristige Natur des Systems bedeutet, dass Schlupfschätzungen variieren können. Alle Vorteile Die Leistung der RSI 2-Indikatorstrategie scheint etwas verloren zu haben Von seinem Rand in den letzten Jahren Dies kann daran liegen, dass die Märkte effizienter geworden sind, weil die Strategie weithin bekannt geworden ist, oder eine Kombination der beiden. Die Strategie ist auch schwer zu implementieren, besonders wenn es um ein großes Universum von Aktien geht Sagte, dass die RSI 2 Trading-Strategie noch immer rentabel zu sein scheint und es gab keine Down-Jahre noch auf dem SP 500 Universum aufgezeichnet. Overall, die RSI 2-Indikator zeigt immer noch ein Versprechen für die Entwicklung und könnte mit anderen Regeln und anderen verwendet werden Märkte wie auf der VIX oder fundamentalen Datenquellen. Die Idee eines kumulativen Indikators ist auch eine, die auf andere Indikatorstrategien übertragen werden kann. Solange man die abschließenden RSI-Werte genau vorhersagen kann, kann es daraus noch möglich sein, Geld zu verdienen Strategie oder aus einer Variation von it. Want die Amibroker-Code für diese Strategie Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche auf der linken Seite, um die Download-Seite zu besuchen. Danke für das Lesen Sie können auch like. Trading-Systeme und Charts mit Amibroker mit Daten von Norgate produziert Premium-Daten-Simulationen übernehmen ein Cash-Konto ohne Marge Stock-Universen gehören historische Konstituenten delisted Aktien. Thanks auch Rayner Teo und Dr. Howard Bandy für die Erinnerung an die RSI 2-Strategie.